Schatten consumentenvertrouwen met tijdreeksmodellen
Het schatten van maandcijfers over het consumenten vertrouwen met behulp van structurele tijdreeksmodellen.
Het Onderzoek Consumentenvertrouwen is gebaseerd op een enquête dat het consumentenvertrouwen in Nederland op maandbasis meet. In dit artikel wordt een multivariaat structureel tijdreeksmodel ontwikkeld voor de productie van maandcijfers over het consumentenvertrouwen. De input voor het model bestaat uit vijf reeksen van directe schattingen voor de indexen, die worden gebruikt om de index van het consumentenvertrouwen te construeren. Het model verbetert de nauwkeurigheid van de schattingen voor het consumentenvertrouwen, omdat het een betere scheiding van meetfout en steekproeffout van de geschatte doelparameters oplevert. Een tweede probleem dat in dit document wordt behandeld, houdt verband met een herontwerp van het surveyproces in 2017. Structurele tijdreeksmodellen in combinatie met een periode waarin het oude en nieuwe ontwerp parallel aan elkaar zijn uitgevoerd, worden toegepast om breuken te schatten die het gevolg zijn van het herontwerp. Er is een backcasting-algoritme ontwikkeld voor de variabelen van het consumentenvertrouwen om ononderbroken reeksen over het consumentenvertrouwen te construeren die teruggaan tot 1986.
