Schatten van kansendichtheden met neurale netwerken

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper cartoonesk schoolborb met opschrift 1+2

Erratum:

Na de publicatie van een eerdere versie van deze paper ontvingen wij feedback over enkele onjuiste referenties naar soortgelijke methoden in de literatuur. Deze onjuistheden zijn in onderstaande versie gecorrigeerd en in het erratum in de pdf onderaan deze pagina nader toegelicht. Dank aan prof. E. Trentin van de Universiteit van Siena voor zijn waardevolle feedback.
Parametervrije methoden voor het schatten van multivariate kansdichtheden met behulp van neurale netwerken
In dit paper wordt een parametervrije methode voorgesteld om de kansdichtheid van meer-dimensionale databronnen te bepalen. Via een neuraal netwerk wordt de empirische cumulatieve kansverdeling benaderd. De bijbehorende kansdichtheid wordt vervolgens verkregen door de (partiële) afgeleides van het netwerk te bepalen.

Bestaande methoden in de literatuur kunnen worden gebruikt voor het benaderen van continue kansverdelingen. De methodiek in dit paper kan worden gebruikt voor het schatten van multivariate continue en discrete kansverdelingen. Via simulaties wordt aangetoond hoe de methodiek presteert voor een kans-mengsel van normale verdelingen, een kans-mengsel van gegeneraliseerde extreme waarde verdelingen, een kans-mengsel van Poisson verdelingen, bivariaat Poisson verdeling, bivariaat normale verdeling en een trivariaat normale verdeling.

Downloads