Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen
Het schatten van tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen met behulp van indirect inference.
In dit paper wordt een multivariaat state space model voorgesteld waarbij de correlaties tussen de innovaties van de state variabelen tijdsafhankelijk worden verondersteld. Het model wordt gefit via indirect inference waarbij cubic splines worden gebruikt als hulp model en een bootstrap filter wordt gebruikt voor schatten van de tijdafhankelijke correlaties en de andere state variabelen. De methodiek wordt toegepast op een model waarbij maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking, worden gecombineerd met het geregistreerd aantal mensen die een WW uitkering ontvangen.
