Een nieuwe methode maakt het mogelijk consistente seisoengecorrigeerde reeksen te berekenen.
Seizoengecorrigeerde cijfers van het bruto binnenlands product (BBP) en een uitsplitsing in onderliggende reeksen zijn over het algemeen niet consistent met elkaar. Verschillen tussen BBP en de som van de onderliggende reeksen ontstaan door twee oorzaken. De eerste oorzaak hangt samen met de publicatie in constante prijzen en chain linking. De verschillen worden groter als ieder reeks univariaat voor seizoeneffecten wordt gecorrigeerd, bijvoorbeeld met X-13ARIMA-SEATS. In dit paper wordt voorgesteld om de reeksen in één multivariaat structureel tijdreeksmodel te modelleren, waarbij aan het model wordt opgelegd dat de verschillende tijdreeks-componenten van de hoofdreeks gelijk is aan de som van de componenten van de onderliggende reeksen. Deze procedure is toegepast voor de voorbewerkingen (uitbijtercorrectie, correctie voor kalender-effecten), waardoor deze consistent zijn. De seizoencorrectie zelf wordt met X-13ARIMA-SEATS uitgevoerd. Hierdoor worden de inconsistenties sterk gereduceerd. Consistentie kan dan bereikt worden met een benchmark-procedure.
